La presente nota riguarda l'analisi e lo sviluppo di metodi interior point per la soluzione numerica di problemi di programmazione nonlineare. In particolare tale analisi viene affrontata nel contesto del metodo di Newton inesatto. Un contributo originale consiste nell'introduzione di una variante non monotona del metodo di Newton inesatto e di una classe di metodi di Newton interior point non monotoni. Un altro aspetto cruciale nel design di un algoritmo interior point è la scelta del risolutore per il sistema lineare interno, per la cui soluzione si propone un approccio iterativo. Inoltre si analizzano diverse tecniche di riduzione e di precondizionamento.
Metodi di tipo Newton interior point in ottimizzazione vincolata nonlineare di grandi dimensioni
BONETTINI, Silvia
2006
Abstract
La presente nota riguarda l'analisi e lo sviluppo di metodi interior point per la soluzione numerica di problemi di programmazione nonlineare. In particolare tale analisi viene affrontata nel contesto del metodo di Newton inesatto. Un contributo originale consiste nell'introduzione di una variante non monotona del metodo di Newton inesatto e di una classe di metodi di Newton interior point non monotoni. Un altro aspetto cruciale nel design di un algoritmo interior point è la scelta del risolutore per il sistema lineare interno, per la cui soluzione si propone un approccio iterativo. Inoltre si analizzano diverse tecniche di riduzione e di precondizionamento.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
